NTアービトラージを実践して資産を増やす方法

こんにちは神田つばさです！

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２０１７年に入ったころから
「ＮＴアービトラージ」という手法を取り入れて、
個人的な資金の運用をしております。

といっても、まだ検証段階ですので、
それほど大きな資金を投入しているわけではないのですが、
感覚的にこれだけでも安定して利益が出て、
うまくいけば、生活ができてしまいそうだなと、感じています ^ ^

神田の好きな「スワップアービトラージ」に加えて
アービ手法のバリエーションが増えそうです♪

※スワップアービトラージはこちらからご覧になれますので、ご興味があればぜひ ^ ^

⇒　スワップアービトラージとは？ポジションを持ったら「ほったらかし」な投資法

そこで、本日はＮＴアービトラージが

「どんな投資方法なのか」

「どのように実践をするべきか」

ということをまとめてまいりたいと思います。

ＮＴアービトラージとはどんなアービトラージ手法か？

「ＮＴアービトラージ」というのはどんな手法なのかというと、

Ｎ・・・日経２２５（東証代表銘柄２２５個の平均値）

Ｔ・・・トピックス（TOPIX：東証１部の時価総額を指数化したもの）

という

「ほぼ」同じ値動きをする
日本株式の代表的な指標の価格のかい離を利益にする

そのようなアービトラージ手法となります。

しかし、重要なことなのですが、
ＮＴアービトラージで使用する二つの金融商品は
日経２２５先物とＴＯＰＩＸ先物になりまして、
相関性はあるものの、全く別の金融商品となります。

そのため、同一金融商品のかい離を利益にする
「アービトラージ」というよりは、
「サヤ取り（ペアトレード）」というものに
分類される手法となります。

とはいえ、こちらの日経２２５先物とＴＯＰＩＸ先物ですが、
実際にチャートを見ていただくと、パッと見た感じ、
全く同じ値動きをしています（笑）。

↑こちらは神田が検証用に引っ張ってきているデータをエクセルでグラフ化したものです。
赤が日経２２５先物・青がＴＯＰＩＸ先物の価格となります。
クリックしていただくと拡大しますのでお試し下さい ^ ^

実際に日経２２５先物というのは、
２２５銘柄の平均値ですので、ＴＯＰＩＸのように全銘柄を
加重平均したものと比較すると、一部の銘柄の影響を受けやすいため、
やはり必然的にそれぞれの価格にかい離が生じるのは必然なのです。

でも、上がり続けるものはなく、上がったり下がったりするため、
その間にかい離が生じたり、なくなったり、
逆かい離したりなくなったり、というように値動きをしていくわけです。

このかい離を利益に換えていくので、一般的なサヤ取りにありがちな
「股裂け」のような惨憺たる結果にはなりにくい組み合わせなんです。

というのも、実際に神田が検証をする限り、
ここ２回でコンスタントに利益確定をしてますので、
株式投資のサヤ取りにありがちな、１社の不祥事による大暴落、
といった大事故の時に発生しがちな大損失はこうむりにくいのです。

ＮＴアービトラージを実践するには？？？

さて、それではＮＴアービトラージを実践するためには、
どのようなことをすれば良さそうでしょうか？

それは、

「２つの価格のかい離」を数値化して算出し、
かい離した瞬間に高い方を売り、安い方を買い、
そのかい離が逆転した瞬間に解消をする、

ということになります。

じゃあそのかい離の数値化や判断をどうするのかということになるわけですが、
それが一番重要なポイントになります。

その判断の方法としては、

・ＮＴ倍率の変動
・基準日からの値動きの差（225が-〇〇円、ＴＯＰＩＸが＋〇〇円、など）
・スプレッド差（２つの価格の差が今現在何円か？という基準）

など、様々な考え方があるのですが、
時間軸をどこに置くか、ということを考えれば、
どの方法でもおおむね利益を出すことができているようです。

一応「ＮＴ倍率」の用語を解説しておくと、、、

【ＮＴ倍率とは】

NT倍率を構成する指数 日経平均とTOPIX. NT倍率とは、日経平均をTOPIXで割って求めた指標の事をいいます。 日経平均とは、日本の株式市場を代表する２２５銘柄からなる指数のことです。 一方、TOPIXとは、東証１部に上場している全銘柄の時価総額から計算される指数の事です。

（引用元はこちら）

また、かい離の判断をどうやって計算するかを設定した次は、
どのタイミングでそれを図るべきなのか？
ということになります。

これは、調べてみると結構出てくるのですが、
自動売買システムを構築して、常時、すべての値動きで
「かい離の瞬間を抑えよう」というものです。

個人投資家にも開放をしているものもあるようですが、
それらを使うにも問題点が多数残りそうです、、、。

①リアルのフォワードデータを載せていない
（載せていても結構ロスカットが多く、不安定、、、サーバーがどうだとか言い訳をしていました（汗））

②バックテストデータは素晴らしいけど、実際に注文の際は、スリッページなどが発生してその通りにならない。

③一度にたくさんの方が同じ取引をするため、市場へのインパクトがあるということで、人数制限があって、もうすでに新規受付を終了している、、、

ということで、実際は使えない（いろんな意味で）ものばかりなのです。

そこで、実際に自分の手で作業をして利益が出るような、
そんな手法（ルール）を構築する必要があるわけなのです。

自分の手元でのみ稼働するシステムの作り方

それでは、実際に自分の手元にだけで
バックテストも取引もできるシステムを作る方法を
考えてまいりましょう。

というか、私がしているものがそれなのですが、

１日のどこかの時点の値を基準として、
どこかの基準点と比較してかい離しているかどうかを
判定して、そのうえで取引をする、

というものなのです。

これは具体的には
寄り付きの9時や、大引けの15時15分、などと言ったタイミングの
価格を見る人が多いようです。

（神田もこの価格を見ています）

そして、この価格データをエクセルなどでまとめると、
１日ごとの価格の推移が見れるようになります。

これをグラフにすると、
２本の折れ線グラフができるわけです。

↑先ほどのチャートがこれを利用して作ったチャートとなります。
赤が日経２２５先物・青がＴＯＰＩＸ先物の価格となります。
クリックしていただくと拡大しますのでお試し下さい ^ ^

すると、この２本のグラフをベースに、
かい離した、しないを、エクセルのデータ上で調べて、
エントリー・決済判断をすることができるわけです。

実際に「これくらいのかい離」が検知されたら、エントリー（orポジション解消）する、
という緩やかな取引が可能なのです。

それも一日一回の取引で。

しかも、両建てなので、損失も大きく出ることはありませんし、
むしろコツコツと利益を出すことができるわけです。

非常に有効な投資方ですので、
ぜひお試しになってみてください。

また、神田が使っている検証用の
２つの１５時１５分の終値の載ったエクセルシートを
使ってみたいという方がおりましたら、
お声かけくださったらご提供いたしますので、
ぜひぜひお気軽にお声かけください ^ ^

また、このデータを取得する方法も、
エクセルファイル内で一通りお教えしてまいりますので、
ぜひ楽しみになさっていてください。

ぜひ楽しみにしていてください！

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