サヤ取り投資の対象とすべき「相関性の強い」金融商品とは?

以前このブログでは「サヤ取り」についてや
「アービトラージ」についての記事をアップしました。

 

■「サヤ取り」投資とは?
⇒ http://kandatsubasa.com/archives/449.html

■「アービトラージ」について
⇒ http://kandatsubasa.com/archives/140.html

 

神田はこちらの「サヤ取り」という投資手法を
現在検証中ですが、サヤを狙うべき金融商品によっては、
相関性があまり強くなく、その金融商品の価格が
ポジションを取得した逆方向に推移することで、
しばらくの間「含み損」を抱えてしまったり、
「損切」を余儀なくされるケースも少なくありません。

 

もちろん選択する商品ペア(銘柄ペア)によっては
優位な手法であることは変わりありませんし、
投資初心者が取り組むアプローチとしては
非常に取引の根拠もロジックも明確ですので、
お勧めな手法であるのも間違いありません。

 

しかしながら、検証を続けている中で、
アプローチをする際の金融商品によっては、
相関性の強さやその商品性質次第では、
上記のリスクを極限まで減らすことが
できることに気付きました。

 

そこで、こちらの記事では、サヤ取りを行う上で、
対象とすべき金融商品の特徴について
お話をしてまいりたいと思います。

 

 そもそも知っておくべき「金融商品」というものの特徴とは

まず、「金融商品」というもの自体は
マーケット(市場)で売買されるものであって、
マーケットが開いている間は価格が刻一刻と変化していくわけです。

 

しかしその価格の変化には特徴があり、
株価であれば、経済原則に従うと、
右肩上がりで上昇をし続けるもの、とも言われています。

 

それは、経済成長に伴って、その国の経済規模が大きくなるにしたがって、
会社の業績が良くなり、それに従って、右肩上がりに上昇をしていくということですね。

 

しかし、原理原則のみに従うわけではなく、
当然ながら「個別の事象」に応じて、その都度変化をしていくわけです。

 

ですので、株の銘柄次第では、
粉飾決算や、東電のような原発事故などが起きると、
個別事象ということで、その銘柄だけが
急激な挙動を示すようになります。

 

こんなことが起きると、
サヤ取りはもはや機能しなくななってしまうわけです。

 

「金」「銀」の相関性を狙うようなアプローチも
世の中には出回っていますが、こちらも相関性を示す根拠としては、
同じ希少金属(レアメタル)の価格であるということだけで、
金の需要や銀の需要が変われば一方だけが変化することも十分に考えられるわけです。

(その変化の幅が他の金融商品と比べて小さいだけ、
 つまり相関性があるということを意味しています。)

 

次に、サヤ取りで損失が出やすい相場というのは、
どのような相場であるのかを見てまいりましょう。

 

サヤ取りでポジションをとった際に、損失が出やすい相場環境とは

金融商品の価格を決定づける、
「相場」の中では「トレンド相場」と、
「ボックス相場」というものがあります。

 

「トレンド相場」は明確な方向性をもって、
上昇(下降)をしている値動きをする相場のこと。

「ボックス相場」は上値と下値をある程度一定とする上下変動をする相場のことで、
四角い箱の中で値動きを繰り返しているようような相場のこと。

 

相場は「ボックス相場」が8割「トレンド相場」が2割と言われていますが、
サヤ取りをする上で、ボックス相場であれば、基本的に機能するわけです。

 

上昇しても下落するし、下落しても上昇するわけなので、
ポジションを少し早めにとってもサヤがさらに大きくなった後、
さらに縮小するタイミングが来るので、利益確定が可能ということになります。

 

しかし、「トレンド相場」が発生すると、一方の金融商品(銘柄)で上昇し、
一方が「ボックス相場」であれば、確実に乖離が大きくなるわけですね。

 

また、双方ともに「トレンド相場」であっても、
上昇スピードが違えばどんどんサヤが広がり、
乖離幅が大きくなっていくわけです。

 

そうなれば含み損を持つか、損切をする必要が出てきます。

 

サヤ取りで得られる利益は割と小さいことが通常であって、
損失が出るときはやや大きめです。
(これはルール作りの仕方次第ですが)

 

「ボックス相場」が8割なので、
損失が出る「確率」は少ないのですが、
やはり完璧な手法ではないということになります。
(完璧なアービトラージではないので)

 

まとめると

・相場には「トレンド相場」と「ボックス相場」がある
・各金融商品は個別の要因で動くため、に固有の事象で急激な価格変動をする
・サヤ取り投資の損失が出るのは「トレンド相場」時が多い

 

それでは次に、サヤ取りを狙うべき
金融商品の特徴を見てみましょう。

 

サヤ取りを狙うべき金融商品の特徴とは

先ほどの項目では、相場には「トレンド相場」
「ボックス相場」があるということを説明しました。

 

しかも、サヤ取りを行う上で、

損失が出やすいのは「トレンド相場」
利益を取りやすいのは「ボックス相場」

ということをお話しました。

 

つまり、「トレンド相場」が発生しない
金融商品を探すことがサヤ取り投資を成功させる
一番のリスク軽減要因となります。

 

また、横ばいなだけであれば、その金融商品を取引するだけでも
安定した収益を上げることができそうですよね。

 

しかし、それではまだリスクがあるので、
さらにサヤ取り投資に落とし込んでいくためには、
同様の特徴と持つ金融商品が2つ以上あることが重要です。

 

さらに、その2つの金融商品に相関性があることが必要です。
(相関性がなくても、「ボックス相場が」
ずっと続く金融商品であればサヤ取り手法を
適用することは可能かもしれませんが)

 

まとめると、サヤ取りを行う上で、
選定するべき金融商品の特徴としては、

・「トレンド相場」が発生しない金融商品
・同様の特徴の金融商品が2つ以上あること
・それぞれの金融商品に相関性があること

ということになります。

 

そんな金融商品を探すことができれば、
その金融商品が存在する限り、
安定した収益を半永久的に得続けることが可能なわけです。

 

非常に素敵なことだと思いますね♪

 

そのような金融商品は探して見ると、
「実は存在している」のです。

 

ぜひそんな金融商品を探して見ましょう^^

 

私も最近こちらの情報やデータを収集しておりますので、
ぜひ検証等ができましたら、シェアをしてまいりたいと思います。

 

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